昨天，央行发布2016《中国金融稳定报告》。报告称，中国银行业资产质量下行压力继续加大，利润增速继续放缓，非金融企业债务风险上升，但信用风险总体可控。信用风险敏感性测试和情景压力测试结果均表明,我国商业银行资产质量和资本充足水平较高,以31家商业银行为代表的银行体系对宏观经济冲击的缓释能力较强,总体运行稳健。

报告称，银行业资产质量下行压力继续加大。2015年,受经济增长放缓、外部需求萎缩、企业经营困难等多重因素影响,商业银行不良贷款持续反弹。截至年末,银行业金融机构不良贷款余额1.96万亿元,不良贷款率1.94%。其中,商业银行不良贷款余额1.27万亿元,比上年末增加4 319亿元,已连续17个季度反弹;不良贷款率1.67%,比上年末增加0.43个百分点。

信用风险总体可控,非金融企业债务风险上升。2015年,银行业金融机构信用风险有所上升,银行授信总额10亿元以上的企业发生债务风险事件明显增加,但总体风险可控。非金融企业债务负担较重,高负债率已使不少企业失去扩大债务融资的能力,部分企业依靠“借新还旧”甚至“借新还息”勉强维持,容易引发企业债务风险,并可能沿债务链、产业链蔓延。此外,产能过剩行业及部分地区的企业间互保联保现象相对普遍,导致交叉违约和风险传染, 更易引发或加剧企业债务风险。

2015年年底,央行组织开展了2016年度大中型商业银行压力测试,测试对象为截至2015年第三季度末资产规模在5000亿元以上的31家大中型商业银行。

信用风险敏感性压力测试结果显示,在整体不良贷款率上升700%的重度冲击下,银行体系的资本充足率将从13.32%下降至9.53%。其中, 大型商业银行下降4.06个百分点,中型商业银行下降3.26个百分点。对于7个重点领域信用风险敞口,在轻度、中度和重度冲击下,银行体系的整体资本充足率均保持在较高水平,即使在重度冲击下,资本充足率也不低于 10.5%。

信用风险情景压力测试结果显示,在轻度、中度和重度冲击下,银行体系的整体资本充足率将分别降至12.64%、12.14%和10.97%。其中重度冲击对银行体系的影响较大,但冲击后的银行体系资本充足率水平仍较高,显示我国银行体系对宏观经济冲击的缓释能力较强、总体运行较为稳健。