风险,可以控制也要经营

      由中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心协助央行征信中心开发的全国个人信用评分,已开始在各商业银行试用。这是央行推出全国个人征信系统后的又一重要举措。全国个人信用评分在今年下半年结束试用阶段后,央行会将该评分在各商业银行全面推广应用。

　　那么,对于全国个人通用信用评分该如何看待?华夏银行信用卡中心在防范风险方面又是如何做的?  带着这些问题,记者采访了华夏银行信用卡中心首席风险官杨进女士。

　　评分应用有助于风险控制

　　个人通用信用评分基于全国统一的个人信用信息基础数据库的数据,采用数据挖掘和统计分析方法,通过综合考察个人的信用行为特征,对其信用表现与还款意愿进行评估计算得到个人通用信用分值。

　　据介绍,全国个人信用评分的评分模型通过对个体在各类信贷活动中所表现出的还款情况、历史拖欠等数百个变量指标,进行数据挖掘和综合分析,得出个人信用评分。目前,国际标准值区间为350~850分,结合我国国情,国内个体客户信用评分标准值区间初步确定为0~1000分。

　　通用评分系统作为征信工作的一个重要战略,杨进认为,对于个人信贷业务来说,充分有效地应用个人征信信息,有助于占领市场先机,而征信评分是应用征信信息的重要手段之一。一方面,个人通用信用评分的有效应用,可以提高信用决策的一致性、客观性、有效性和效率。个人征信报告信息量多,纯粹以人为对征信报告的理解来判断个人的信用问题,就存在人为理解的差异。通过汇总多维信息得出的征信评分,给出了一个直观有效的衡量标准,有助于对于个人信用判断的一致性。另一方面,个人通用信用评分的应用使得政策调整更具灵活性。随着经济环境与经济形势的变化,风险偏好也需要做相应的调整。实施了个人通用信用评分,可以借助系统实施政策的调整。但是如果只是通过人工来做调整,从作出判断到调整政策需要较长时间,也较难保证政策的执行力。同时,从客户申请资料的审批角度来看,银行可以培养一个很好的审批员,但是要培养数百个、甚至上千个执行尺度完全一致的审批人员是不现实的,一定程度上评分可以解决部分问题。

　　全流程、精细化进行风险管理

　　据杨进介绍,目前华夏银行信用卡中心初步完成了全国个人通用信用评分适用于审批前端的统计验证,验证结果同模型的开发结果比较一致,且刚刚开始在华夏银行信用卡中心的贷后管理中试点,实际效果还待进一步验证。但防范风险更重要的还是要有先进的风险管理理念,充分应用各类风险控制方法。

　　杨进认为,华夏信用卡中心虽然起步较晚,但在某些方面也具有一定的后发优势,她说,作为新成立的机构,华夏信用卡中心,在系统建设方面没有任何历史包袱——可以充分地借鉴国内同业的经验,建立健全自己的系统。

　　她举例说,华夏信用卡中心系统建设速度在行业内属于是较快的,数据管理系统、审批系统、交易监控系统都在将近一年时间内建立完成。同时,华夏信用卡中心的风险控制一开始就比较平稳,保持了良好的资产质量控制水平,平稳地渡过了发卡初期和金融危机两个风险高发期。

　　发展至今,华夏信用卡中心整体风险管理理念和管理效应日益凸显,一是实现全流程的风险管理,二是精细化风险管理模式基本形成。高效有序的风险管理已成为华夏银行信用卡中心核心竞争力之一。

　　据介绍,华夏银行信用卡中心全流程的风险管理集中体现在风险管理与业务发展的全面、深度融合。职能定位上,风险管理工作不再局限于传统意义上的为业务发展保驾护航,已成为信用卡业务持续健康发展和自主创新的主要推动和参与者。目前,风险管理理念与技术已融入到信用卡中心战略制定、策略规划以及产品功能设计中,有力保障了目标规划、策略、执行的一致性。

　　风险管理精细化是国内外先进的风险管理技术与华夏银行本土经营优势的成功融合与实践。杨进介绍,在华夏信用卡中心发卡之初,风险管理团队即通过大力推动信用卡中心数据积累和分析平台的建设工作,自主开发了先进的计量分析、统计模型,部署到决策引擎中;通过自主开发客户分层技术并结合内地市场实际,有效应用于客户生命周期管理等项目;制定各类数据驱动的经营策略并成功应用于贷后管理各项工作中;有效保障了具体执行与信用卡中心整体策略目标的一致性。

　　用好数据,更好地经营风险

　　了解客户,才能更好地服务于客户。杨进认为,信用卡是以规模取得效益的零售业务,只有通过加大科技投入,采用先进技术,才能有效地处理数量巨大的客户信息,客观地评价客户,真实了解客户需求。为此,华夏银行在信用卡业务上采用了SAS的分析技术,并根据业务需要定制了各种客户评分模型,并通过SAS的数据挖掘工具制定各项策略。

　　杨进表示,正是通过先进的技术,华夏银行信用卡中心才能做到精细化管理。而这就更加需要对客户的了解,通过数据去了解客户。在精细化技术的应用方面,比如可以对客户进行风险分类,并针对不同的客户采取不同的风险管理策略。

　　正如杨进所言:“风险管理工作已经不再单纯是哪一个部门、哪一项业务的事情,我们不仅控制风险,更要善于管理风险,风险管理目标与业务发展目标是高度一致的,风险管理理念要嵌入到业务的方方面面。”